定量研究
定量数据分析（1）：量化研究入门
浙江大学传播学博士生，专注量化研究
Hello大家好，我是芈奥。 2020年秋天，芈奥正式开始了研究生阶段的学习，目标是成为一名专注量化研究的传播学子~ 在研究生的第一个学期，我也修读了不少量化研究有关的课程。今天和大家分享的内容主要来自社会科学研究方法（量化）课程，在此也算是对一个学期的学习进行一个系统的整理。 今天开始，我会不定期为大家分享一些我在课堂上学到的实用技巧，希望可以对屏幕前做量化研究或者数据分析的你有所帮助哦！ 首先，我们来聊聊…
精华帖分享 | 加入分享会一周年，量化小白的学习记录~
专注股票、数字货币、期货、期权的量化交易，欢迎交流。
本文来源于量化小论坛策略分享会板块精华帖，作者为海豪，发布于2023年12月3日。 以下为精华帖正文：01缘起早在17年年底的时候就已经接触过大饼了，那个时候我自己在交易所做手工的搬砖套利。 有朋友跟我讲，哎，那里有一个量化课程，感觉挺不错的，你要不要了解一下？我当时心里面想的是：你傻逼吗？人家有赚钱的路子为什么要分享给你，多半都是坑，骗钱的吧。就没有管 后来自己作死，做期权卖方，就把自己卖爆仓了 有一天偶尔…
用于显著提高检索速度和降低成本的二进制和标量嵌入量化
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我们引入了嵌入量化的概念，并展示了它们对检索速度、内存使用、磁盘空间和成本的影响。我们将讨论理论上和实践中如何对嵌入进行量化，然后介绍一个 演示 ，展示了 4100 万维基百科文本的真实检索场景。目录为什么使用嵌入？ 嵌入可能难以扩展 提高可扩展性 二进制量化 Sentence Transformers 中的二进制量化 向量数据库中的二进制量化 标量(int8)量化 Sentence Transformers 中的标量量化 向量数据库中的标量量化 结合二进制和标量量化 …
Stata | 二值logit回归及Stata操作
浙江大学传播学博士生，专注量化研究
Hello大家好！我是芈奥。这篇文章和大家分享的是如何进行二值logit回归。 我想，会点开这则推送的你一定或多或少地听说过这样一种回归方式。什么是二值logit回归呢？按照惯例，还是先来进行一下简单的解释。 在前几次推送中讲到一般线性回归时，我曾经特意提到，这种回归方式要求因变量一定要服从正态分布，因为只有在这种情况下，我们才能够建立线性模型，才可以使用普通最小二乘（OLS）的方式进行回归。然而如果因变量不服从正…
Qlib解决的几个量化研究的痛点
致力于最前的沿量化回测与交易技术分享与普及
微软开发者在 这个视频 中解释了几个qlib解决的量化研究的痛点，这里总结如下：1 qlib自动帮你解决幸存者偏差问题，比如成分股池变化问题。在视频17分处。 2 qlib自动完成一些防止未来数据泄露的处理look-ahead bias，比如采用后复权，时点数据（比如财报数据发布时点）的处理，一些技术指标使用未来信息导致数据泄露。在视频20分处。 3 qlib提供多种数据预处理器，将数据处理成适合机器学习的形式。在视频27分钟处。 4 训练，验…
金融科技与量化金融的未来
CQF 国际量化金融分析师持证人
什么是FinTech几十年来，金融科技是金融与科技的交汇点，一直是改变金融业的强大力量。最近的发展包括在交易和投资管理中越来越多地使用自动化；通信网络的速度和带宽的巨大提高，这使得算法和高频交易成为可能； 「以及通过机器学习对大量数据集进行深入分析，以评估投资机会，优化投资组合，并降低风险」。 这些技术进步正在影响基本面投资和定量投资的方向，「并产生了一种混合形式的投资分析，称为“量化”投资」。 [图片] 金融科技…
量化交易的达摩克利斯之剑来了
4月12日，证监会就《证券市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》（以下简称《管理规定》）公开征求意见。《管理规定》共7章32条。 我摘抄了几个重点如下： （一）提出 报告要求。明确证券交易所依法建立程序化交易报告制度。要求报告的内容包括账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等。投资者履行报告义务后，方可进行程序化交易。证券交易所应当对收到的报告信息及时予以确认，定期开展数据筛查和报告信息一致…
ChatGPT4 实现股票量化盯盘系统
公众号:疯刀 vx: jiuluo2023
昨天，我，一个 python 小白，花了 2 个小时时间，让 ChatGPT4 帮我实现了一个 股票量化盯盘系统。开通 plus 会员后，我一直想探寻 ChatGPT4 和 ChatGPT3.5 的区别。 毕竟，钱不能白花呀。 经过一段时间的体验，我明显感受到，比起 ChatGPT3.5，ChatGPT4 拥有无比强大的记忆力，和令人震惊的上下文理解能力，这也意味着，它可以理解更复杂的需求，实现系统级别的项目！ 于是，我抱着试试的想法，让 ChatGPT4 帮我实现一个 股票量…
为什么散户投资者买跌卖涨(Contrarian)?
知乎专栏: http://zhuanlan.zhihu.com/bhlin
前言：在 股市中有哪些典型的「散户思维」？如何避免？ - bh lin 的回答 中，我提到了散户投资者总体上买跌卖涨的倾向。这也是行为金融学实证研究中比较主流的观点。限于篇幅，在该回答中，我并没有提到这种倾向的原因。所以本文就这种倾向背后的可能成因展开讨论。 在讨论原因之前，按照知乎的惯例，我们先讨论散户投资者到底是否买跌卖涨？ 学界比较常用散户投资者的净买入/卖出量来衡量他们买跌卖涨倾向。买跌卖涨表现为…
什么是量化投资？以下书籍不容错过哦，为你推荐了 7 本最佳量化金融书籍，以深入了解量化金融，帮你打开量化投资的大门，快来打开看看吧！ An Introduction To Quantitative Finance [图片] 如果你想在金融领域长期发展，那你需要学习基本额金融知识。这本书就是是最好的必备金融书籍之一，它的特点就是通俗易懂，针对不同交易提供简短而精确的解决方案，可以方便地了解量化投资的基础知识。 书名和作者 本书：An Introduction To Quan…
莽，倔强，江湖义气，天马行空，从心所欲不逾矩
利益相关：女，从事量化研究。在纽约的投行和对冲基金工作过，现在在国内某量化私募。————————————————— 犹豫了好久要不要回答这个问题，毕竟是好几年前的提问了，且算是敏感话题，越诚恳的回答越容易错。但因为众所周知的原因，最近女性的职场劣势愈发成问题，我还是觉得自己有义务来分享一下我的经验和思考，供正在观望的妹妹们参考。 “女生做量化研究是不是挺劣势的？”这个问题可以拆成两个。1，量化研究…
HFT/码畜
我在高频自营公司的时候，码农多，quant和trader少，大家相互之间以工程师互称，等到了不是高频自营的公司后，quant和trader多，码农少，大家都以x总互称，环境是真不一样。 -----华丽的分割线 看了一些答案，一些quant说自己学物理的，学统计的，学数学的，学金融的写代码也可以写，C++也不难。码农就是低人一等。 其实反过来，你quant用到的那点数学，统计知识，学CS的就不会吗？你机器学习，深度学习能稳稳的比学CS的用得更溜…
北美quant
1. 在北美真正意义上的trading quant知乎里面98%的人连简历都过不了。我说的是指跳跃基金、城堡证券、点72等一系列的Quant Trader/ Researcher的岗位。别看大家平时在知乎上都挺爱吹的。。。 2. Risk quant一般北美硕士毕业（个人觉得普通州立大学及以上其实就已经过了多数公司的门槛了），能力不要太水，一般都可以试试看，不卷，活少，工资高（入门岗位6万美金-10万美金，如果去达拉斯或者中部地区，自行把工资乘以1.3每年的生…
这个问题其实很好，但目前还没看到让我特别满意的回答，在此抛砖引玉。 量化投资领域，在了解技术前，最应该明白的是Expected Returns，market anomaly，investment strategy这些的基础，如果没有这几点几乎都是空谈。 先推荐三本最应该先读完的书， Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined Asset Manage…
闷声亏大钱
策略是核心，公司都不一定能接触到基金经理的策略，码农就想接触到，是不是想得太美了？ 国内做非低延迟交易需要的it能力主要是封装接口，而封装接口的能力一般quant自身就具备，不需要另外招it。其实很多私募it的c++水平不一定比做策略的高，有些量化私募it的c++水平可能还不如babyquant。因为一般私募非高频招的it都是偏软件的专业，主语言大多不是c++，其实很多软件相关专业毕业在其他行业做软件开发的人可能一辈子都没怎么写…
闷声亏大钱
很多私募的人无法想象自营强的人有多强，也不愿相信自己的整个公司几十人会被一些两三人的小团队技术碾压，其实换个角度想就很好理解了。从宏观上来看， 好的策略往高提成的资金流动，差的策略往低风险的资金流动。私募资管资金一般是全市场最低提成最低风险的资金，而自己钱做就是全市场最高提成最高风险的资金。孰强孰弱其实已经一目了然…好的策略没有道理把利益分给别人，在策略靠谱的前提下一般有募资需求的，并不是因为容…
本篇偏学术。 因为我自己做高频，所以首先提两本相关的学术著作。一本是2011年的论文集 Econophysics of Order-driven Markets ，收录了一系列关于盘口和高频数据建模的论文。另一本是2013年的 High-Frequency Trading book ，包含一些策略研究和机器学习方面的应用。这两本一定程度上可以反应学界目前对这个领域的研究现状。 接下来提几个重量级的学者，他们发表的相关论文都很有影响力，值得一读。 Robert Almgren 在策略执行（e…