保险精算师是如何工作的?

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楼主这个问题不容易回答,为了更好解释“保险精算师是如何工作“的首先要给题主稍微解释一下精算师大致的行业背景?

精算师不仅仅能在保险公司工作,精算师或精算从业人员在再保险公司、咨询公司、银行、资产管理机构、政府部门及教育机构也有广泛就业。当然在国内乃至全世界,精算从业人员主要工作于保险公司尤其是人寿保险公司或寿险精算相关(我个人估计全世界算起来起码超过60%,国内超过80%),所以一般大众用“保险精算师”称呼精算从业人员虽然不全面但也算某种程度上的合理。

而楼主提问中的"精算师"应该泛指精算从业人员,但业内只有通过相关考试并具备一定相关工作经验年限的人在拿到各大精算师协会正会员资格(Fellow)后才能被称为(某个精算协会的)精算师,也有部分认证资格的准精算师(Associate),其余一般称为某个精算协会的会员或精算从业者。

目前全球最受广泛认可并且声誉最高的精算师认证体系为美国精算师协会(SOA)和英国精算师协会(IFoA)提供的考试,对应的精算师资格为美国体系的FSA或英国体系的FIA或FFA。国内保险公司的总精算师绝大多数也都至少持有这两个体系认证中的一个。国内已有自己的精算师认证体系(CAA)并且参与考试人数众多,但由于各种原因,市场接受程度远远落后于刚才说的两个认证。

为方便起见,这里集中讨论就业人数最多的寿险公司中精算从业人员是如何工作的。由于保险公司并不需要太多精算人员,因此绝大多数保险公司只有在总公司才会有精算部和精算人员配置,分支机构太少太少。

在开始之前还需要解释一下一个寿险公司总公司的典型设置,这有助于了解精算部与保险公司其他部门之间如何协调运作的。和其他行业的公司一样,寿险公司可以区分内部职能为:

公司管理层:总经理、各股东利益方代言人、还有总精算师
前台部门:各种渠道销售部门,如个险业务部、银行保险部、团体保险部、电销网销渠道部、市场部等
后台部门:客户服务部、资产投资部、IT、精算部、核保核赔部、人力行政部、财务部等

以上区分只是按职能进行的大概区分以方便讨论,精算部是典型的后台部门。当然每个公司根据不同情况有不同的设定,比如很多公司团体业务部为事业中心体制(也就是国中国,自负盈亏,可能单独配备1-2个精算人员),不少公司的市场部甚至分公司也经常有精算人员配置。也就是并不一定是只有总公司精算部才有精算人员,但其他地方很少就是了。

以上扯完一点背景,现在具体介绍保险公司的精算人员到底干什么的并且是如何干活的

任何保险公司精算部根据工作内容都可以分为两大类:定价(Pricing)和评估(Valuation)。有些公司也喜欢把定价职能单独成立一个产品部,精算部只负责评估工作。

(1)什么是定价?

顾名思义就是根据目前信息预测未来,为保险产品确定合理价格的工作过程。保险公司通常按产品销售渠道区分定价人员,这样配置是为了方便和前台部门各不同销售渠道建立对应联系和沟通。定价的大致工作流程如下,我拆成a->g七步:

a. 保险产品初步创意:创意可以由销售部门或市场部门等进行市场调研后提出,比如市场最近流行什么产品我们公司是否也需要跟进?当然也可以是精算部本身研究后提出,合作的再保险公司也可能会提供建议。

b. 保险产品形态讨论和确认:这里需要召集各相关部门举行n轮会议,确认产品最终形态,比如具体保险责任、保障期间多久、销售费用如何等等等,这是一个非常耗时并且反复的过程,甚至在万事俱备直到产品最终销售一刻前都有可能全部推倒重来。

c. 定价模型和保费计算:这是外人听起来精算其中一个最玄乎的地方,精算人员需要通过建立模型和基于各种对未来的假设对所开发保险产品未来期间各种可能出现的情况进行预测。

精算定价三大假设包括死亡(根据产品不同还有疾病、医疗费用等)发生率、投资收益率假设和费用假设。根据具体的产品形态不同,这三个假设的相对重要性不同,比如两全险相对重要的是投资收益率假设,其次是费用率假设,而死亡发生率重要性其实一般般。这些发生率可以通过行业标准经验(如中国生命表/重疾表)、评估同事的经验分析结果和再保险公司获得。

而目前国内寿险公司99%产品的日常定价模型都是使用Excel建立现金流测试模型,所谓现金流测试就是”各种收入项-各种支出项“得到的各年年末现金流等内部利润指标确认该产品风险如何并且是否有利可图。

定价模型需要遵从一般精算原理并需符合监管规定,下面只是其中一个精算定价方面的监管规定作为参考例子:

关于印发投资连结保险万能保险精算规定的通知

如何建模的事情这里就不展开细述了。

d. 备案材料准备、总精算师批准及监管备案:模型和保费通过各种内部测试后,精算工作人员将根据监管规定准备各种备案材料提交总精算师签字(但其中的保险条款只需要公司法律责任人签字确认),并对备案材料加盖公司公章提交中国保监会备案后,这个新开发的保险产品即可以理论上上市销售。

e. 其余公司内部和外部的配合:一个很重要的工作是与负责建模的同事确认好内部建模工作,由于绝大多数公司绝大多数产品的定价模型都是用Excel完成的,在产品定价阶段Excel是个非常直观强大的工具,office附带的VBA也是一个简单易用的编程语言,但(具体工作内容下部分会解释)还是需要Moses或Prophet等专用精算软件才能比较好完成评估工作,因此定价人员开发新产品后还需要配合评估人员把Excel模型翻译成Moses等专用模型。

精算人员也要和公司其他部门配合,比如与两核部门确认最低和最高投保限额,与客户服务部门确认各种简便销售计算工具的准确性等。

如果保险产品有再保险安排或者因为风险太高需要临时分保,还需要完成再保险谈判、再保险协议签署和后续再保险账单结算的工作。

f. 保险产品上线销售:精算定价完后还需要把模型中计算出来的保费数据、现价数据、准备金因子数据等提供给IT并配合业务系统开发测试成功后保单才能真正出单开卖。

g. 保险产品售后服务:并不是产品开发完开卖之后就没有精算的事了,精算可能还需要参与售后工作,如超大额理赔时保险金额的最终确认。

(2)什么是评估?

评估从字面上理解就是给承接业务估一个实际的价值,包括资产、负债方面。一般精算人员的实际的主要工作内容就是按月、按季、按年准备各种法定和内部精算报表供合规和高层决策使用(我们通称这些人为“表哥”“表姐”“表弟”“表妹”)。而法定精算报表有多少?可以看看下面的链接。这只是一部分还没包括内部报表。

关于印发《精算报告》编报规则的通知

从职能来说,评估一般大致细分如下:

1. 准备金和偿付能力计算: 业务承保后,保险公司除了收取到保费还对承保保单形成负债,主要形式就是体现在需要提取准备金方面。国内准备金目前有两套计算标准:法定准备金(用于偿付能力计算)和会计准备金(用于计算利润和国内的税)。一些上市公司或合资公司根据上市地要求或合资外方股东所在国要求计算符合当地监管标准的准备金和偿付能力。

偿付能力可以简单理解为认可资产除以法定基础下计算的负债,用来衡量公司的财务实力,进一步反映保单持有人的利益安全。

而相关报表也不是精算部一个人能完成的,来自于财务部门和投资部门的数据和一个强大的核心业务系统也是报表工作的关键,而后者国内几乎没有一家保险公司是有好的。对于这些精算朋友,月初/季初/每年4月要出报表的时候是最痛苦的。

2. 经验分析:定价时使用的假设需要定期更新,通过对承保保单的历史经验分析可以调查那些假设指标需要调整,一组紧跟形势的假设可以保持保险产品定价合理扩大销售或让保险公司及早对亏损的保险产品采取措施。

而分红险产品也需要经验分析来确认实际经验和定价时候的预期经验有多少差异(目前主要是利差和死差),来提供管理层信息用以决策每年发放的红利该有多少。

3. 资产负债匹配:虽然资产负债匹配的重要性在投资领域里谁都知道,直到近几年保险公司才开始往这个领域多投资人力。保险公司里除精算部以外的人员其实对精算都不算了解,而寿险公司保单多数都是长期业务的特殊性,精算人员需要与投资部门紧密合作提供合适的负债信息如久期等以保证资产管理部门做好最合理的投资规划,尤其是越来越多的“理财业务”的出现。

4.公司规划:基于存量业务(因为寿险保单很多都几十年期限,明显会带到未来)和未来发展愿景对公司未来业务规模预算等作出预测,最重要的结果是未来偿付能力和资本要求。如果偿付能力过低,公司需要及早做出注资安排以规避可能的监管层干预。

具体评估工作因为比定价还烦,这里就不细说了。我觉得从外人来说,上面信息已经够了。

对于从业人数来说,一个中型寿险公司的精算人员按汇报排序一般配置为:
总精算师(1人,任命需经过保监会批准)
精算部总经理(1人)
精算部副总经理(2人,各分管产品和定价)
定价职能(通常每个渠道配置1-3人,整个大职能一般在7-15人左右)
并列评估职能(上面说的细分只能一般每个配置1-4人,整个大职能一般在6-12人左右)

也就是一家寿险公司所有精算人员加起来大概在15-30人左右。

工作其他方面如同一般北京上海写字楼狗领。


以上。
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精算师是帮助保险公司管理风险并且量化风险所导致的财务影响的。

保险公司的运作是以风险为核心的。保险公司向客户出售保险产品,接收客户的各种风险(比如人身风险:疾病、意外、身故),向所有客户收取保费,向出险的客户赔付保险金。保险公司挣钱的方式有两个:1. 充足的风险定价:只要收取的保费能够超过未来的赔款,保险公司就赚钱了。2. 利用时间差来投资:赔付时点和收取保费的时点通常间隔很长,保险公司利用这个间隔将收取的保费去投资运用,赚取投资收益。

下文我用一个保险公司完整的运营链条的方式介绍精算师是如何工作的。

(一)、保险公司要先设计、开发、推出保险产品。

  1. 市场精算师率先登场,他们不仅熟悉精算原理,而且他们具有敏锐的市场嗅觉,他们要深刻理解目标市场的特征和目标客户的偏好,也要深刻理解保险公司的经营策略和目标,并基于这些来设计产品。设计保险产品的核心在于选择并且界定一个风险边界,使得客户对于这个风险有转嫁的诉求,也使得保险公司能够在盈利的基础上接受和运营这个风险。比如,市场精算师发现,市场和客户对于少儿住院风险有保障需求,那怎么设计这个责任才能确保竞争力和盈利性?具体哪些情况的住院是可以保障的?哪些是不能保障的?保障的期限需要多长?保额的额度需要多高?住院费用里哪些项目是可以保障的?……这些都需要市场精算师来权衡决策。
  2. 当产品设计好之后,下一个问题是,这个产品卖多少钱合适?定价精算师要回答这个问题。保险产品的定价是基于对未来的预测的,而数学上用于预测未来的技术叫概率和统计。保险公司要挣钱,就要确保收取的保费超过未来的赔款,但难点是:有多少人会出险理赔?每个人会理赔多少金额?这些人会在什么时点理赔?定价精算师要通过统计学的技术,基于大量的数据,来预测未来,并且基于这些预测,用一个模型来模拟一个产品从销售到保险期间结束的所有现金流情况以及利润情况,最终设置一个充足合理的价格水平。保险产品的开发不止于计算,对于消费者而言,保险这个虚拟产品的外化表现是保险条款合同;对于监管者而言,保险产品需要以报备材料的方式经过监管者的审批;对于保险公司经营管理者而言,保险产品的发售需要以报告的形式提供给股东和管理者以供决策,这些材料都需要定价精算师去准备、去沟通。
  3. 产品生产完毕,需要推向市场。这个阶段需要市场精算师、定价精算师和其他职能人员通力合作。其一,保险要卖给正确的人。定价精算师的预测和定价是基于一个目标客户群特征的,比如定价精算师预测住院率是10%,这个10%的分母是50岁以下、无慢性疾病的健康人,并基于此进行定价,那这个保险最终要确保卖给这个目标客群。确保把保险卖给正确人的职能叫做核保,精算师要和核保师共同制定一个产品的核保规则和核保方法。其二,保险的理赔要符合设计初衷。还是刚才那个例子,10%住院率的分子是不考虑怀孕、体检、康复等原因的住院,而且怀孕、体检、康复导致的住院被排除在了责任范围以外。那赔付保险金的时候就要核实理赔的原因是否是怀孕、体检、康复。保险公司里有一个职能负责这项工作:理赔。精算师要和理赔人员一起来制定理赔规则。其三,保险要被正确的宣导给销售人员,市场精算师要把自己开发产品的背景和初衷充分的传达给销售人员,让他们了解产品的卖点和竞争力,另一方面要讲产品的设计细节准确的传达给销售人员。

(二)、产品售后的运营管理

  1. 产品卖出去了,理赔开始出现,之前的预测开始经受现实的检验,经验分析精算师登场。经验分析精算师要根据实际产生的理赔经验来总结规律:例如:承保人群的真实住院率是15%,高于之前预测的住院率5个百分点,这5个百分点是如何产生的?这个趋势会不会延续下去?这5个百分点会不会给保险公司造成亏损?保险公司应该采用什么策略来消除这5个百分点?如果再开发一个类似的产品,定价基于的住院率是不是要修正为15%?……这都是经验分析精算师需要解答的问题。
  2. 刚才提到保险公司的盈利来源之一是投资。产品销售后会带来大量的保费,保费可以投资出去以获得投资收益。但完成这件事需要回答几个问题:会产生多少保费以供投资之用(决定了投资的本金规模)?这些保费产生的时点是什么样的,是一次性产生10亿还是分10年每年产生1亿(决定了投资的频率)?这些保费需要在什么时点作为理赔款给付出去(决定了投资的期限)?投资渠道是什么,才能保证是足够安全的?回答这些问题需要保险公司的一个职能:资产负债管理。资产负债管理精算师要和投资人员配合,制定保险公司的投资策略和指引,以帮助保险公司能在顺利履行保险合同的基础上赚取投资收益。

(三)、保险公司的财务评估

  1. 会计和财务报表是规范公司经营活动、反映公司经营状况的重要职能和工具。保险公司内部同样需要设立会计职能,但保险公司会计区别于其他行业的特性是:负债的计算依赖于精算技术。保险有一种特殊的机制叫准备金制度:因为前文提到的,保险费的收取和保险责任的赔付之间有一个时间间隔,如果公司将收取的保费全部确认为利润,那届时到客户出险就没有钱来赔付,需要建立一种机制,让保险公司收取的保费被储存和保护起来,这种机制就叫准备金。在会计报表中,准备金是保险公司资产负债表中负债的主要组成部分,准备金的逐年变化是利润表的重要科目,下一个问题是,准备金如果量化?准备金的计算相当于回答一个问题:我要储备多少钱才能足够未来履行赔款的责任?要回答这个问题就要回答那几个经典问题:有多人会理赔?理赔金额是多少?会在什么时点理赔?显然又回到了精算师删除的领域。保险公司中有一类精算师叫准备金评估精算师,帮助计算财务报表中准备金这个科目。
  2. 由于保险是关于国计民生的行业,所以各个国家的监管机构对于保险行业都是强监管,这种强监管集中体现在偿付能力的监管上。虽然,准备金制度能够确保保险公司预收的保费,能够安全的被储备起来,以用于未来的赔付;但是它依然不能确保客户的利益得到保护,因为如果精算师对于保险价格的厘定不充分,或者因为外部环境的变化(比如灾害),导致准备金也不能覆盖未来的赔付。这就需要保险公司要额外掏出一笔钱储备起来,防止准备金的不充足。这笔钱来自哪里呢,来自股东的口袋。这笔来自股东口袋的用于储备起来预防未来赔付不足的钱,叫偿付能力,这笔钱的充足性收到监管的密切关注。同时,这笔钱给股东又带来了复杂性:会计利润不再是股东实际的收益,偿付能力这笔钱给股东带来了额外的机会成本。因此有一批精算师叫法定精算师或者偿付能力精算师,一方面,要向监管证明我们提存的偿付能力是充足的;另一方面,要向股东说明偿付能力带来的额外机会成本是如何影响股东利益的。

综上,你会发现,保险公司的任何运营链条,都离不开对于风险的管理,只要有风险管理在,就有精算师在。我不喜欢限定精算师就是做定价或者评估,精算师应该渗透在保险公司的任何职能和环节中,用对风险深入的理解来为保险公司的运营提供策略。

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