VIX波動率指數 - StockQ.org

VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
17.08 1.52 9.77% 18.21 16.19 - 23.95% 16:14

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/02/21
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
9.77% 24.85% -9.34% 32.92% 30.08% 8.10% 23.95% 18.12% -9.34% 41.16%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
15.11 14.91 15.65 14.05 14.43 14.91 14.215 (20.15%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/02/21 17.08 9.77% 2020/02/06 14.96 -1.38%
2020/02/20 15.56 8.21% 2020/02/05 15.17 -5.48%
2020/02/19 14.38 -3.03% 2020/02/04 16.05 -10.68%
2020/02/18 14.83 8.41% 2020/02/03 17.97 -4.62%
2020/02/14 13.68 -3.32% 2020/01/31 18.84 21.63%
2020/02/13 14.15 2.98% 2020/01/30 15.49 -5.49%
2020/02/12 13.74 -9.49% 2020/01/29 16.39 0.68%
2020/02/11 15.18 0.93% 2020/01/28 16.28 -10.70%
2020/02/10 15.04 -2.78% 2020/01/27 18.23 25.21%
2020/02/07 15.47 3.41% 2020/01/24 14.56 12.17%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 9.77% 24.85% 32.92% 30.08% 8.10% 18.12% 23.95%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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