VIX波動率指數 - StockQ.org

VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
27.68 0.00 0.00% 28.44 25.90 - 100.87% 07/02

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/07/03
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -20.30% -9.04% 7.87% -40.85% 97.43% 100.87% 120.21% -66.53% 128.76%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
30.65 31.76 31.72 33.04 33.94 23.68 33.602 (-17.62%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/07/02 27.68 -3.28% 2020/06/18 32.94 -1.58%
2020/07/01 28.62 -5.95% 2020/06/17 33.47 -0.59%
2020/06/30 30.43 -4.25% 2020/06/16 33.67 -2.12%
2020/06/29 31.78 -8.49% 2020/06/15 34.40 -4.68%
2020/06/26 34.73 7.79% 2020/06/12 36.09 -11.52%
2020/06/25 32.22 -4.79% 2020/06/11 40.79 47.95%
2020/06/24 33.84 7.87% 2020/06/10 27.57 0.00%
2020/06/23 31.37 -1.26% 2020/06/09 27.57 6.82%
2020/06/22 31.77 -9.54% 2020/06/08 25.81 5.26%
2020/06/19 35.12 6.62% 2020/06/05 24.52 -5.00%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 0.00% -20.30% 7.87% -40.85% 97.43% 120.21% 100.87%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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