2023年08月22日
“随着大数据和人工智能的发展，精算学正在发生变化。现在有很多新问题和新分支，在未来还会出现更多。我们面临着许多亟待解决的新问题，这是一个挑战，但也显现了精算学是一门有生命力的学科。”
职业经历
杨海亮教授于1993年在阿尔伯塔大学获得统计与应用概率博士学位，并于1995年在滑铁卢大学获得精算学硕士学位，从此开始进入精算学领域。
在加入西交利物浦大学之前，他在香港大学的统计及精算学系工作了27年。从2018年开始，杨教授担任国际精算科学研究领域最大的期刊，Insurance: Mathematics and Economics主编之一，该期刊同时也是澳大利亚期刊评价体系（Australian Business Deans Council , ABDC）排名中是唯一被评为A*的精算学期刊。
2014年，杨教授被选为英国精算师协会（Institute and Faculty of Actuaries, IFoA）荣誉会员(Honorary Fellow)和瑞士精算师协会（Swiss Association of Actuaries）的通讯会员(Corresponding Member)，同时，杨教授也是北美精算师协会（Society of Actuaries, SOA）的准精算师（ASA）。
杨海亮教授先后指导过20余位博士，许多学生现以成为了国内外知名学者，其中不乏任教于国内外知名大学的教授。也有学生在高盛、摩根大通、瑞士信贷集团等知名投资银行任职管理人员。
研究兴趣
“过去，我的研究领域之一是保险风险模型和破产相关主题。精算学是一门研究保险风险相关问题的学科。现在我想将大数据和人工智能的方法融入我未来的研究中，同时利用我的数学背景，这意味着我的研究将偏重理论或数学方面。”
在破产理论和带有投资的破产相关函数方面，杨海亮教授的研究受到了许多研究人员的关注。
杨教授与合作者的Optimal investment for insurer with jump-diffusion risk process（Insurance: Mathematics and Economics, 2005）是该方向第一篇使用跳-扩散模型的论文，之后，该模型被广泛运用于精算学领域各类问题的研究中。此外，杨教授与精算学的国际领军人物Hans Gerber和Elias Shiu 共同提出一种针对股票挂钩型保险产品估值的新方法。如今，许多研究人员都在使用这种方法进行相关研究。最近，杨教授与合作者利用深度学习和马尔可夫链近似模型研究最优保险策略，并提出了一种解决该类问题（包括高维问题）的新方法。
此外，杨教授的一些研究成果为行业问题提供见解，帮助理解现实世界中的问题，甚至直接应用于保险行业。
教学
杨教授将教授精算学研究生课程MTH435 Stochastic Modeling in Actuarial Science。
“我要讲授的课程是一门数学性很强的课程。针对不同背景的学生，我将详细介绍所有学生需要掌握的知识点，同时也会提及一些重要但无法在本课程中详细介绍的题目。我还会尽量提供更多的案例，特别是精算学或保险学中的例子。”
“上课时我更倾向于使用白板或黑板，学生跟着老师在黑板上一起推导和思考，能帮助他们更好地跟上老师的思维和数学计算内容。”
加入西浦的原因
“当我浏览西浦金融与精算数学系的主页时，我注意到该系有一个非常好的精算学项目和一批非常活跃的精算科学年轻研究人员。我相信，这里的精算学项目将成为中国最顶尖的项目之一。我对自己的定位是帮助精算系在国际上崭露头角，并助力年轻教师蓬勃发展。”
期待
“正如20世纪最伟大的数学家之一大卫·希尔伯特所说：‘只要一个科学分支提供了丰富的问题，那么它就有生命力；缺乏问题则预示着消亡或独立发展的停止’。我们期待精算学在不久的将来会有许多富有成果的研究方向。精算学需要更多的青年研究人才。”杨海亮教授说。
（记者：刘沁茹）
2023年08月22日