股價指數類期貨及選擇權契約
臺灣期貨交易所股價指數類期貨及選擇權契約
最後結算價計算方式說明
生效日:2024.1.22
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壹、 交易標的為國內股價指數類契約最後結算價計算方式
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| 一、法源依據 | ||
| 本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約交易規則」、「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則」、「櫃買富櫃200指數期貨契約交易規則」、「FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數期貨契約交易規則」、「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所電子類股價指數小型期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所金融保險類股價指數小型期貨契約交易規則」、「臺灣半導體30指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約交易規則」第13條、「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約客製化契約交易規則」第14條及「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約交易規則」、「臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約交易規則」、「臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約交易規則」第16條。 | ||
二、最後結算價之計算方式 |
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| 股價指數類期貨及選擇權契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內標的指數之算術平均價訂之。 | ||
| 前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣指數股份有限公司、富時國際有限公司(FTSE)或臺灣指數股份有限公司委請臺灣證券交易所每次揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；倘算術平均價為上下兩升降單位之中數，則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩，則計算最後結算價之最後一筆收盤指數，為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。 | ||
| 上揭契約遇臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心依其交易系統與交易傳輸系統發生故障或中斷之處理措施宣布暫停交易，且未能於當日交易時間收盤前三十分鐘內恢復正常，最後結算價以臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心揭示最後一筆收盤指數之時點(含)，往前取三十分鐘實際交易時間內每次揭示之標的指數計算之；倘臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心全日合計交易時間不足三十分鐘，以實際交易時間取得之標的指數計算之；標的指數成分股包含臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃股票者，實際交易時間為臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心交易時間內，不包含兩者同時暫停交易之時段。納入計算最後結算價之標的指數筆數，以不超過前項之取樣筆數為限。 | ||
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貳、 交易標的為國外股價指數類契約最後結算價計算方式
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| 一、法源依據 | ||
| 本公司「東京證券交易所股價指數期貨契約交易規則」、「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約交易規則」、「美國S&P 500股價指數期貨契約交易規則」、「美國那斯達克100股價指數期貨契約交易規則」、「英國富時100指數期貨契約交易規則」、「美國費城半導體股價指數期貨契約交易規則」第13條。 | ||
二、最後結算價之計算方式 |
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| (一) | 東京證券交易所股價指數期貨契約 | |
| 東京證券交易所股價指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日之次一東京證券交易所營業日JPX Market Innovation & Research, Inc. (JPXI)計算之標的指數特別報價(Special Quotation, SQ)訂之。 | ||
| (二) | 美國道瓊工業平均股價指數期貨契約及美國S&P 500股價指數期貨契約 | |
| 美國道瓊工業平均股價指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國道瓊工業平均股價指數特別開盤價訂之。
美國S&P 500股價指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國S&P 500股價指數特別開盤價訂之。 |
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| (三) | 美國那斯達克100股價指數期貨契約及美國費城半導體股價指數期貨契約 | |
| 美國那斯達克100股價指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日那斯達克交易所(Nasdaq)計算之美國那斯達克100股價指數特別開盤價訂之。
美國費城半導體股價指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日那斯達克交易所(Nasdaq)計算之美國費城半導體股價指數特別開盤價訂之。 |
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| (四) | 英國富時100指數期貨契約 | |
| 英國富時100指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日富時國際有限公司計算之英國富時100指數最後結算價指標(Expiry Value)訂之。 | ||
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參、 股價指數類期貨契約到期部位契約價值計算方式
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| 以新臺幣計價之股價指數類期貨契約到期部位契約價值，為各契約之最後結算價乘以指數每點價值，元以下無條件捨去。 | ||
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